Un Enfoque Vital para Empresas PYMES
La dinámica empresarial actual exige que las organizaciones aborden grandes volúmenes de datos y utilicen modelos analíticos complejos. Estos modelos, aunque poderosos, a menudo requieren un profundo entendimiento de las metodologías aplicadas y de los resultados obtenidos.
Durante la pandemia, este aspecto se volvió crítico, ya que muchos modelos debieron ser ajustados o actualizados debido a resultados inconsistentes con el contexto.
Como respuesta a estas demandas, se han establecido estándares internacionales para la gestión del riesgo de modelo (Model Risk Management, MRM). Estos estándares definen políticas, procesos, controles y gobernanza necesarios para identificar, medir, controlar y mitigar los riesgos asociados al uso de modelos.
Entre los marcos de referencia se destaca la declaración emitida por el Banco de Inglaterra titulada «Model risk management principles for Banks». En esta declaración, se presentan cinco principios fundamentales para una efectiva implementación de la gestión de riesgo de modelos.
Este principio conlleva definir formalmente qué constituye un modelo y crear un inventario exhaustivo de los modelos empleados. Este inventario debe contener información detallada sobre el propósito, uso, supuestos y limitaciones de cada modelo, junto con validaciones y gobernanza aplicada. Es crucial clasificar los modelos según su nivel de riesgo, priorizando validaciones y controles a lo largo del ciclo de vida del modelo.
Establecer un gobierno sólido y efectivo, que incluya políticas, procedimientos, roles y responsabilidades. La documentación robusta asegura una gestión eficiente del MRM.
Establecer estándares para el diseño, implementación y uso apropiado de los modelos. Enfocarse en la elección de parámetros, variables alineadas con objetivos, estimaciones de parámetros, datos utilizados, supuestos del modelo y su desempeño.
Realizar validaciones independientes periódicas de los modelos, obteniendo una opinión imparcial y crítica sobre todo el ciclo de vida del modelo. Además, seguir el desempeño del modelo comparado con umbrales establecidos.
Establecer mejoras, ajustes, políticas y procedimientos para abordar un desempeño deficiente de los modelos, incluyendo restricciones y excepciones en su uso.
Además del cumplimiento regulatorio, una implementación adecuada de un sistema de riesgo de modelo puede ofrecer beneficios significativos, como mejoras en costos, reducción de requerimientos regulatorios de capital y mayor confianza en la toma de decisiones.
Este proceso debe iniciar con una evaluación de la situación actual, seguida por la implementación de los principios establecidos. Esto incluye identificación de modelos, establecimiento de una sólida estructura de respaldo y continua evaluación y mantenimiento. Aunque el camino puede presentar desafíos, los beneficios superan las dificultades. Por lo tanto, es esencial que las compañías emprendan este camino sin demora.
Para más detalles, recomendamos consultar el artículo completo «Cinco principios clave para la gestión del riesgo de modelo» publicado por PwC.
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